Hareketli ortalama göstergeleri, çevrimiçi yatırımcıların kullanabileceği en popüler ve çok yönlü teknik göstergelerden biridir. Ancak, biri üstel hareketli ortalama olan ve genellikle EMA göstergesi olarak adlandırılan birçok farklı biçimde mevcuttur. Bu yazımızda Üstel Hareketli Ortalama göstergesinin ne olduğunu açıklayacağız, Üstel Hareketli Ortalama formülünü paylaşacağız, size EMA göstergesini nasıl kullanacağınızı göstereceğiz ve çok daha fazlasını yapacağız!
Üstel hareketli ortalama nedir?
Hareketli ortalama göstergesi, eğilimleri belirlemek için önemli bir araçtır. Altta yatan eğilimleri daha iyi anlamak için verilerdeki varyansları yumuşatmak için hareketli ortalamaları kullanırız.
Gösterge bunu çeşitli tarihsel veri noktalarına bakarak ve ardından bu değerlerin ortalamasını hesaplayarak yapar. Ancak bir ortalamayı hesaplamanın birden fazla yolu vardır, bu nedenle birçok farklı türde hareketli ortalama göstergesi vardır.
En basit olanı ise, basit bir hareketli ortalamadır. SMA, tüm fiyat değerlerini eşit olarak dikkate alan ve ağırlıklı bir ortalama sunandır. Bununla birlikte, diğer hareketli ortalama türleri, her bir fiyat değerine farklı bir ağırlık verir ve yeni fiyatları eski fiyatlardan daha fazla tercih eder.
Üstel hareketli ortalama göstergesi bu şekilde hesaplanır. Daha yeni fiyatlara daha fazla ağırlık verilir ve zamanda geriye gidildikçe önemli ölçüde düşer.
Üstel hareketli ortalama formülünün nasıl hesaplandığına dair ayrıntıları bilmeden tam olarak tatmin edici bir EMA göstergesi sağlamak zordur. Üstel hareketli ortalamanın temel tanımı şu şekildedir: mevcut fiyatın bir kısmının önceki hareketli ortalamanın değerinin bir kısmına eklenmesiyle elde edilen bir yumuşatma tekniği. Neler olup bittiğini doğru bir şekilde anlamak için, üstel hareketli ortalamanın hesaplanmasının ardındaki matematiğe bakmamız gerekir.
Üstel hareketli ortalama nasıl hesaplanır?
Üstel hareketli ortalama formülünü kullanarak ‘t’ zamanındaki EMA değerini hesaplıyoruz.
Üstel hareketli ortalama
| EMAt = α x fiyat + (1- α) x EMAt-1 |
Burada ‘α’, 0 ile 1 arasında bir değere sahip bir yumuşatma sabitidir ve EMAt-1, önceki dönemin EMA değeridir. Yumuşatma sabiti, EMA’nın dönem sayısı (n) ile tanımlanır ve aşağıdaki şekilde hesaplanır:
| α = 2 / (n + 1) |
İlk formülden, belirli bir zaman noktası için EMA’yı hesaplamanın önceki dönemlerin EMA’sını bilmemizi gerektirdiğini görebilirsiniz. Günlük EMA için önceki günün EMA’sının mevcut değerini alırız ve bu da önceki günden alırız ve bu böyle devam eder. Başka bir deyişle, sonraki adımlar var. Birincisi, üstel hareketli ortalama hesaplamamız için bir başlangıç noktası bulmak, ikincisi ise yumuşatma sabitimizi belirlememiz gerekiyor. Üstel bir hareketli ortalama hesaplama sürecini göstermenin en iyi yolu, bunu bir örnekle yapmaktır.
Üstel hareketli ortalamanın hesaplanması
Daha önce bahsedildiği gibi, üstel hareketli ortalamayı hesaplamak için başlangıç olarak bir “1. Gün” değerine ihtiyacımız var. Bu ilk değer için önceki ‘n’ değerlerin ortalamasını bularak basit hareketli ortalama kullandık.
Bu nedenle, üstel hareketli ortalamayı hesaplamak için başlangıç noktamız aslında basit bir hareketli ortalamadır. Artık nereden başlayacağımızı bildiğimize göre, bazı örnek değerlerden 8 günlük EMA’yı nasıl hesaplayacağımıza bakalım. Yumuşatma rutinimiz:
2/ (n+1); veya
2/9
Aşağıdaki tablo 8 günlük üstel hareketli ortalamanın hesaplanmasında yer alan değerleri göstermektedir. Tablo ayrıca karşılaştırma için bir SMA değerleri sütunu içerir.
| Gün | Örnek Fiyat | 8-Günlük SMA | α | 8-Günlük EMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | |||
| 2 | 170 | |||
| 3 | 171 | |||
| 4 | 175 | |||
| 5 | 170 | |||
| 6 | 172 | |||
| 7 | 176 | |||
| 8 | 179 | |||
| 9 | 178 | 172.625 | 0.222222 | 172.625 |
| 10 | 186 | 173.875 | 0.222222 | 175.5972 |
| 11 | 192 | 175.875 | 0.222222 | 179.2423 |
| 12 | 183 | 178.5 | 0.222222 | 180.0773 |
| 13 | 177 | 179.5 | 0.222222 | 179.3935 |
| 14 | 172 | 180.375 | 0.222222 | 177.7505 |
| 15 | 167 | 180.375 | 0.222222 | 175.3615 |
| 16 | 177 | 179.25 | 0.222222 | 175.7256 |
| 17 | 180 | 179 | 0.222222 | 176.6755 |
Hesaplama, eski derecelendirmelerin ağırlığını dönem başına (1-α) faktörü kadar azaltır. Bunu yaparken tüccarlar, devam eden bir eğilimi belirleme ve kullanma umuduyla geçmiş fiyat verilerini düzeltmek için EMA’yı kullanabilir.
Tahmin edebileceğiniz gibi, büyük bir veri kümesiyle üstel bir hareketli ortalama formülü oluşturmak zaman alıcı olabilir. Neyse ki, çoğu ticaret platformu bu hesaplamaları sizin için neredeyse anında yapabilir.
Üstel hareketli ortalama stratejisi
Ticaret sinyalleri oluşturmanın daha etkili bir yolu, kısa vadeli ve uzun vadeli EMA ile Çift Üstel Hareketli Ortalama stratejisidir. Bu üstel hareketli ortalama stratejisi, daha kısa EMA göstergesi yüksek olanı geçtiğinde bir ticaret sinyali oluşturur. Örneğin, bir forex yatırımcısı 25 günlük EMA’yı daha kısa EMA olarak ve 100 günlük EMA’yı daha uzun olarak kullanmayı seçebilir. Bu üstel hareketli ortalama geçiş stratejisiyle, yatırımcı 25 günlük EMA 100 günlük EMA’yı geçtiğinde satın alır ve 25 günlük EMA 100 günlük EMA’yı geçtiğinde satar.
Yukarıdaki grafikte yeşil çizgi 25 günlük üstel hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi ise daha yüksek 100 günlük EMA’yı temsil ediyor.
100 günlük EMA’yı kısa bir süre geçtikten sonra 25 günlük EMA’nın dibe düştüğünü görebiliriz. Bu ikinci üstel hareketli ortalama geçişi, grafik görüntüsünün yakalandığı ana kadar devam eden uzun vadeli bir düşüş trendi izledi. Bu üstel hareketli ortalama stratejisiyle, çıkış sinyalimiz giriş sinyalimizle aynıdır, ancak, daha kısa EMA daha uzun EMA’ya geri döndüğünde.